Top Select Low Volatility Germany/US: Status zum 06.01.2019

Das wikifolio „Top Select Low Volatility Germany/US“ hat seit dem letzten Statusupdate ca 1,7% abgegeben (Vergleichsindex  50% REX und 50% DAX: +-0,0%).

Top Select Low Volatility Germany/US, DAX (rot) und REX (dt Staatsanleihen, grün) seit dem letzten Update

Endlos Zertifikat DE000LS9AUZ0 auf das wikifolio Top Select Germany

                                                                                                                  Kursanbieter: L&S RT

Jahrespeformance:

Top Select Low Volatility Germany/US (blau), DAX (rot) und REX (dt. Staatsanleihen, grün) Jahresperformance

Endlos Zertifikat DE000LS9ATC1 auf das wikifolio Top Select Low Volatility Germany/US                                                                                                                  Kursanbieter: L&S RT

und seit Erstemission:

Top Select Low Volatility Germany/US (blau), DAX (rot) und REX (dt. Staatsanleihen, grün) seit Erstemission (02.04.2013)

Endlos Zertifikat DE000LS9AUZ0 auf das wikifolio Top Select Low Volatility Germany/US                                                                                                                  Kursanbieter: L&S RT

Aktionen nach dem letzten Report:

Aufgrund der erhöhten Volatilitäten im Markt kam es zu einer Reduktion der Aktienquote auf 28%.

Das wikifolio „Top Select Low Volatility Germany/US“ hat zZt folgende Zusammensetzung:

a) Aktienselektion (3 je Index, in Klammern die Bilanz eines Verkaufs):
DAX
Aktie Verkauft wurde hierfür Kommentar
unbesetzt (neu)  Beiersdorf  (+0,7%)
unbesetzt (neu)  Henkel  (-4,9%)
unbesetzt
MDAX
Aktie Verkauft wurde hierfür Kommentar
TAG Immo
Dt Wohnen (neu)  alistra office (-3,8%)
unbesetzt
TecDAX 
Aktie   Verkauft wurde hierfür             Kommentar
Dt Telekom
unbesetzt
unbesetzt
EuroStoxx
Aktie   Verkauft wurde hierfür            Kommentar
Danone (neu)  Iberdrola   (-0,6%)
Loreal
unbesetzt (neu)  Unilever (-4,8%)
DOW
Aktie   Verkauft wurde hierfür            Kommentar
unbesetzt (neu)  P&G (-3,3%)
unbesetzt
unbesetzt
Nasdaq
Aktie   Verkauft wurde hierfür            Kommentar
unbesetzt
unbesetzt
unbesetzt
b) Investitionsquote

Ziel-Aktien-Investitionsquote: 28%

Nächstes Update: 20.01.2019

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Top Select Low Volatility Germany/US: Status zum 16.12.2018

Das wikifolio „Top Select Low Volatility Germany/US“ hat seit dem letzten Statusupdate ca 0,2% zugelegt (Vergleichsindex  50% REX und 50% DAX: +0,5%).

Top Select Low Volatility Germany/US, DAX (rot) und REX (dt Staatsanleihen, grün) seit dem letzten Update

Endlos Zertifikat DE000LS9AUZ0 auf das wikifolio Top Select Germany

                                                                                                                  Kursanbieter: L&S RT

Jahrespeformance:

Top Select Low Volatility Germany/US (blau), DAX (rot) und REX (dt. Staatsanleihen, grün) Jahresperformance

Endlos Zertifikat DE000LS9ATC1 auf das wikifolio Top Select Low Volatility Germany/US                                                                                                                  Kursanbieter: L&S RT

und seit Erstemission:

Top Select Low Volatility Germany/US (blau), DAX (rot) und REX (dt. Staatsanleihen, grün) seit Erstemission (02.04.2013)

Endlos Zertifikat DE000LS9AUZ0 auf das wikifolio Top Select Low Volatility Germany/US                                                                                                                  Kursanbieter: L&S RT

Aktionen nach dem letzten Report:

Es wurden 2 Aktien ersatzlos verkauft, 3 Aktien kamen neu hinzu. Für 2 Aktien ist ein Verkaufsauftrag offen. Die Aktienquote soll 38% betragen.

Das wikifolio „Top Select Low Volatility Germany/US“ hat zZt folgende Zusammensetzung:

a) Aktienselektion (3 je Index, in Klammern die Bilanz eines Verkaufs):
DAX
Aktie Verkauft wurde hierfür Kommentar
Beiersdorf Beiersdorf kurzfristig volatiler als langfristig, Stopp Loss eingerichtet
Henkel Henkel kurzfristig volatiler als langfristig, Stopp Loss eingerichtet
unbesetzt (neu)  vonovia (-4,4%)
MDAX
Aktie Verkauft wurde hierfür Kommentar
TAG Immo
alistra office
unbesetzt (neu)  Dt Euroshop (-6,5%)
TecDAX 
Aktie   Verkauft wurde hierfür             Kommentar
Dt Telekom
unbesetzt
unbesetzt
EuroStoxx
Aktie   Verkauft wurde hierfür            Kommentar
Iberdrola
Loreal (neu)
Unilever (neu)  Danone (-1,1%)
DOW
Aktie   Verkauft wurde hierfür            Kommentar
P&G (neu)
unbesetzt
unbesetzt
Nasdaq
Aktie   Verkauft wurde hierfür            Kommentar
unbesetzt
unbesetzt
unbesetzt
b) Investitionsquote

Ziel-Aktien-Investitionsquote: 38%

Nächstes Update: 06.01.2019

Top Select Low Volatility Germany/US: Status zum 09.12.2018

Das wikifolio „Top Select Low Volatility Germany/US“ wird von nun an in die regelmässigen Reviewprozesse der „Top Select“ wikifolios mit aufgenommen. Der Vergleichsindex für dieses wikifolio ist eine Mischung aus 50% REX und 50% DAX.

Die Zusammensetzung des wikifolios „Top Select Low Volatility Germany/US“ wird zwar nahezu börsentäglich überprüft, doch ist die Strategie hinter diesem wikifolio einfach aber nicht uninteressant: es werden nur wenig volatile Aktien aus DAX, MDAX, TecDAX, Eurostoxx, DOW und Nasdaq aufgenommen, wobei die kurzfristige Volatilität geringer sein muss als die langfristige Volatilität. Übersteigt die kurzfristige Volatilität die langfristige Volatilität, werden die Aktien verkauft. Gibt es keinen Ersatz, kann das wikifolio auch komplett entleert sein.

Diese Volatilitäts-Strategie wirkte sich bisher auch auf das wikifolio selbst aus: die Volatilität von „Top Select Low Volatility Germany/US“ liegt sowohl langfristig, als auch kurzfristig bei ca 7% (50% REX und 50% DAX: ca 9%, DAX: ca 17%). Die Rendite lag bisher bei ca 0,5% pro Monat (50% REX und 50% DAX: 0,4% pro Monat; DAX: 0,65% pro Monat). Desweiteren liegt „Top Select Low Volatility Germany/US“ derzeit nur knapp unter dem Allzeithoch vom 02.12.2018 (50% REX und 50% DAX ist 12% entfernt, DAX 21%).

Top Select Low Volatility Germany/US, DAX (rot) und REX (dt Staatsanleihen, grün) seit den letzten 2 Wochen

Endlos Zertifikat DE000LS9AUZ0 auf das wikifolio Top Select Germany

                                                                                                                  Kursanbieter: L&S RT

Jahrespeformance:

Top Select Low Volatility Germany/US (blau), DAX (rot) und REX (dt. Staatsanleihen, grün) Jahresperformance

Endlos Zertifikat DE000LS9ATC1 auf das wikifolio Top Select Low Volatility Germany/US                                                                                                                  Kursanbieter: L&S RT

und seit Erstemission:

Top Select Low Volatility Germany/US (blau), DAX (rot) und REX (dt. Staatsanleihen, grün) seit Erstemission (02.04.2013)

Endlos Zertifikat DE000LS9AUZ0 auf das wikifolio Top Select Low Volatility Germany/US                                                                                                                  Kursanbieter: L&S RT

Aktionen nach dem letzten Report:

Das wikifolio „Top Select Low Volatility Germany/US“ hat zZt folgende Zusammensetzung:

a) Aktienselektion (3 je Index, in Klammern die Bilanz eines Verkaufs):
DAX
Aktie Verkauft wurde hierfür Kommentar
Henkel Volatilitätskriterien zZt verletzt, StoppLoss eingerichtet
Beiersdorf Volatilitätskriterien zZt verletzt, StoppLoss eingerichtet
vonovia
MDAX
Aktie Verkauft wurde hierfür Kommentar
Dt Euroshop Volatilitätskriterien zZt verletzt, StoppLoss eingerichtet
alistra office
TAG Immo
TecDAX 
Aktie   Verkauft wurde hierfür             Kommentar
Dt Telekom
unbesetzt
unbesetzt
EuroStoxx
Aktie   Verkauft wurde hierfür            Kommentar
Iberdrola
unbesetzt
unbesetzt
DOW
Aktie   Verkauft wurde hierfür            Kommentar
unbesetzt
unbesetzt
unbesetzt
Nasdaq
Aktie   Verkauft wurde hierfür            Kommentar
unbesetzt
unbesetzt
unbesetzt
b) Investitionsquote

Ziel-Aktien-Investitionsquote: 38%

Nächster Report: 16.12.2018

Top Select Low Volatility Germany/US: Depot-Aktionen vom 28.03. – 10.08.2015

Seit dem letzten Bericht zu „Top Select Low Volatility Germany/US“ schwankte die Aktienquote um 50%. Maximal investiert war das wikifolio dabei im April 2015 (84%), minimal investiert im Juni 2015 (32%). Im DAX und EuroStoxx gab es kaum einmal Aktien, deren Volatilität den Depotbedingungen entsprachen.

Seit Ende März 2015 befindet sich das wikifolio wie sein Vergleichsindex in einer Seitwärtsphase (Performance in diesem Zeitraum: -4,5%; Vergleichsindex „25% DAX + 75% REX“: -2,0%). Dabei hat das wikifolio weit weniger geschwankt als der Vergleichsindex (Volatilität wikifolio: ca 7%; Vergleichsindex: ca 9%).

Zwischenzeitlich wirkte sich ein steigender € Kurs aus, der die Performance der US Aktien belastete.

Depotstatus und Depotaktionen im Zeitraum 28.03.-10.08.2015 (3 Aktien per Index; in Klammern die Bilanz eines Verkaufs):

DAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar        
Munich Re (neu)  Allianz (-2,4%)
unbesetzt (neu)  Linde (-7,7%)
unbesetzt (neu)  Beiersdorf (-7,1%)
MDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür          Kommentar         
Fielmann (neu)  Dt Annington (-11,5%); Brenntag (+1,3%)
Rhön Klinikum (neu)  Fraport (+0,9%); Fraport (-3,9%)
unbesetzt (neu)  LEG Immo (-6,1%); Rhön Klinikum (-6,2%)
TecDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür           Kommentar           
unbesetzt (neu)  Quiagen (-6,9%)
unbesetzt
unbesetzt
EuroStoxx
Aktie                  Verkauft wurde hierfür           Kommentar        
unbesetzt (neu)  L’Oreal (-2,3%)
unbesetzt (neu)  Unibail Rodamco (-7,9%)
unbesetzt (neu)  Air Liquide (-6,2%)
DOW
Aktie                  Verkauft wurde   Kommentar
Johnson & Johnson (neu)  Verizon (-6,7%)
Coca Cola (neu)  Merck & Co (-1,8%); Procter&Gamble (-4,0%)
Pfizer (neu)  Pfizer (-7,8%)
Nasdaq
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar           
Henry Schein (neu)  Cerner (-10,6%); Comcast (+8,2%) Starbucks (+7,9%)
Starbucks (neu)  Check Point Software (+19,2%); Sirius XM Radio (-10,0%)
Costco
Aktienquote: 50% (-32%)
16% (+-0%) des Depots sind in kurzlaufende €-Staatsanleihen geparkt, da das Depot wohl in naher Zukunft nicht voll investiert sein wird.
34% (+32%) des Depots werden in Cash gehalten.

Top Select Low Volatility Germany/US: Depot-Aktionen vom 12.01.2015 – 27.03.2015

Seit dem 12.01.2015 wurde die Aktienquote aufgrund der hohen Volatilität fast aller in Frage kommenden Aktien zunächst weiter reduziert. Bis zum 10.02.2015 verringerte sich die Aktienquote auf ca. 17%, da nur noch 3 Aktien die Depotbedingungen erfüllten. Danach stabilisierte und erholte sich die Volatilität vieler Aktien, sodass vorallem in den letzten Tagen die Aktienquote wieder erhöht wurde.

Brenntag, Starbucks und Costco wurden unter anderem ins Depot aufgenommen – Aktien, die vorher noch nie in diesem wikifolio vertreten waren.

Das „Top Select Low Volatility Germany/US“ wikifolio verringerte in den letzten Wochen aufgrund der reduzierten Aktienquote die eigene Volatilität ausgehend von einem bereits sehr niedrigem Niveau. Der Vergleichindex „75% REX & 25% DAX“ konnte in dieser Zeit eine etwas bessere Performance zeigen, aber bei gestiegener Volatilität. Das unterstreicht und bestätigt das angestrebte, sehr defensive System hinter diesem wikifolio.

Aus dem TecDAX erfüllen auch weiterhin keine Aktien die Depotkriterien, sodass der für den TecDAX reservierte Depotanteil weiterhin in kurzlaufende €-Staatsanleihen investiert bleibt.

Depotstatus (3 Aktien per Index; in Klammern die Bilanz eines Verkaufs):

DAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar        
Allianz (neu)  vorher unbesetzt
Linde (neu)  vorher unbesetzt
Beiersdorf (neu)  vorher unbesetzt
MDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür          Kommentar         
Brenntag (neu)  Dt Euroshop (+17,3%)
Fielmann (neu)  Rhön Klinikum (-0,2%)
Fraport (neu)  TAG Immobilien (+29,5%)
TecDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür           Kommentar           
unbesetzt
unbesetzt
unbesetzt

Zur Zeit sind 16% des Depots, die für den TecDAX vorgesehen sind, nicht investiert, weil keine Aktie aus dem TecDAX die Depotkriterien erfüllt. Es wird dieser Anteil in kurz laufende €-Staatsanleihen geparkt, da wohl ein TexDAX-Wert so schnell nicht aufgenommen wird (250 Tage Volatilität deutlich über den Wert 20).

EuroStoxx
Aktie                  Verkauft wurde hierfür           Kommentar        
L’Oreal (neu)  vorher unbesetzt
Unibail Rodamco (neu)  vorher unbesetzt
Air Liquide (neu)  vorher unbesetzt
DOW
Aktie                  Verkauft wurde   Kommentar
Verizon(neu)  vorher unbesetzt
Merck & Co (neu)  vorher unbesetzt
Pfizer (neu)  Walt Disney (+13,0%)
Nasdaq
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar           
Starbucks (neu)  vorher unbesetzt
Check Point Software
Costco (neu)  Fiserv (+13,7%)
Aktienquote: 83% (+49%)
16% (+-0%) des Depots sind in kurzlaufende €-Staatsanleihen geparkt, da der TecDAX in naher Zukunft wohl keine weiteren Aktien abstellen wird (alle restlichen Aktien aus dem TecDAX haben eine 250 Tage Volatilität von > 20%). Bisherige Performance: +1,0% – also besser, als Cash gehalten zu haben.
1% (-49%) des Depots werden in Cash gehalten.

Top Select Low Volatility Germany/US: Depot-Aktionen vom 05.01.2015 – 12.01.2015

Bis zum 12.01.2015 wurden seit Jahresanfang wieder einige Depotanpassungen im  „Top Select Low Volatility Germany/US“ wikifolio  implementiert.

Über alle Indizes hinweg hat sich die kurzfristige Volatilität fast aller Aktien weiter erhöht, so dass wieder weniger Aktien die Depotbedingungen erfüllen. Trotz verringerter Aktienquote ist die Performance dieses wikifolios unter Berücksichtigung der Risikoeinstufung weiterhin sehr zufriedenstellend. Es konnte wieder ein neues Allzeithoch markiert werden (Bid-Indexstand: 126,4).

Die Aktienquote beträgt zur Zeit 34%, eine historisch niedriege Aktienquote für dieses wikifolio. Da die langfristige Volatilität vieler Aktien noch unter der Depotgrenze von 20% liegen und nur die kurzfristige Volatilität viele Aktien ausschliesst, kann erwartet werden, dass die Aktienquote bei einer Beruhigung der Märkte bald wieder erhöht wird. Daher wird ein hoher Cashanteil gehalten und die Investition in kurzlaufende €-Staatsanleihen nicht weiter erhöht.

Depotstatus (3 Aktien per Index; in Klammern die Bilanz eines Verkaufs):

DAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar        
unbesetzt
unbesetzt (neu)  Dt Börse (+1,2%)
unbesetzt
MDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür          Kommentar         
Dt Euroshop (neu)  vorher unbesetzt
Rhön Klinikum (neu)  Fielmann (+5,7%)
TAG Immobilien
TecDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür           Kommentar           
unbesetzt
unbesetzt
unbesetzt

Zur Zeit sind 16% des Depots, die für den TecDAX vorgesehen sind, nicht investiert, weil keine Aktie aus dem TecDAX die Depotkriterien erfüllt. Es wird dieser Anteil in kurz laufende €-Staatsanleihen geparkt, da wohl ein TexDAX-Wert so schnell nicht aufgenommen wird (250 Tage Volatilität deutlich über den Wert 20).

EuroStoxx
Aktie                  Verkauft wurde hierfür           Kommentar        
unbesetzt
unbesetzt
unbesetzt (neu)  Vivendi (+15,9%)
DOW
Aktie                  Verkauft wurde   Kommentar
unbesetzt (neu)  Johnson & Johnson (+1,2%)
unbesetzt (neu)  P&G (+6,4%)
Walt Disney (neu)  Traverlers Company (+6,9%)
Nasdaq
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar           
unbesetzt
Check Point Software (neu)  Stericycle (+4,8%)
Fiserv

 

Aktienquote: 34% (-22%)
16% (+-0%) des Depots sind in kurzlaufende €-Staatsanleihen geparkt, da der TecDAX in naher Zukunft wohl keine weiteren Aktien abstellen wird (alle restlichen Aktien aus dem TecDAX haben eine 250 Tage Volatilität von > 20%).
50% (+22%) des Depots werden in Cash gehalten.

Top Select Low Volatility Germany/US: Depot-Aktionen vom 03.12.2014 – 30.12.2014

Im Dezember 2014 wurden einige Depotanpassungen im  „Top Select Low Volatility Germany/US“ wikifolio  implementiert.

Über alle Indizes hinweg hat sich die kurzfristige Volatilität fast aller Aktien wieder erhöht, so dass wieder weniger Aktien die Depotbedingungen erfüllen. So musste auch der seit langem einzige Vertreter aus dem TecDAX (Quiagen) das Depot wieder verlassen. Da ein schneller Ersatz nicht in Sicht ist, ist nun der für den TexDAX vorgesehene Depotanteil wieder komplett in kurzlaufende Euro-Staatsanleihen investiert.

Depotstatus (3 Aktien per Index; in Klammern die Bilanz eines Verkaufs):

DAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar        
unbesetzt
Dt Börse  unter Beobachtung
 FMC (neu)  Allianz (+0,1%)
MDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür          Kommentar         
unbesetzt
Fielmann (neu)  Dt Annington (+10,7%)
TAG Immobilien
TecDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür           Kommentar           
unbesetzt (neu)  Quiagen (-0,1%)
unbesetzt
unbesetzt

Zur Zeit sind 16% des Depots, die für den TecDAX vorgesehen sind, nicht investiert, weil keine Aktie aus dem TecDAX die Depotkriterien erfüllt. Es wird dieser Anteil in kurz laufende €-Staatsanleihen geparkt, da wohl ein TexDAX-Wert so schnell nicht aufgenommen wird (250 Tage Volatilität deutlich über den Wert 20).

EuroStoxx
Aktie                  Verkauft wurde hierfür           Kommentar        
unbesetzt (neu)  LVMH (+5,0%)
unbesetzt (neu)  L’Oreal (+0,4%)
Vivendi
DOW
Aktie                  Verkauft wurde   Kommentar
Johnson & Johnson (neu)  McDonalds (-5,4%)
P&G
Traverlers Company
Nasdaq
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar           
unbesetzt
Stericycle (neu)  Kraft Foods (+10,5%)
Fiserv

 

Aktienquote: 56% (+23%)
16% (+5%) des Depots sind in kurzlaufende €-Staatsanleihen geparkt, da der TecDAX in naher Zukunft wohl keine weiteren Aktien abstellen wird (alle restlichen Aktien aus dem TecDAX haben eine 250 Tage Volatilität von > 20%).
28% (+18%) des Depots werden in Cash gehalten.

Top Select Low Volatility Germany/US: Depot-Aktionen vom 22.10.2014 – 27.11.2014

Seit dem 22.10.2014 wurden einige Depotanpassungen im  „Top Select Low Volatility Germany/US“ wikifolio  implementiert. Die zurückliegende Korrektur bis Mitte Oktober 2014 sorgte dafür, dass immer weniger Aktien die Depotkriterien erfüllten. Bis Mitte November 2014 war das wikifolio nur mit ca 35% in Aktien investiert. Da nun die Verluste in den Aktien bis Mitte Oktober 2014 aus deren 30-Tage-Volatilität wegfallen, erholten sich die kurzfristigen Volatilitätswerte fast aller Aktien schlagartig. In den letzten Tagen wurde somit eine Erhöhung der Aktienquote auf nun ca 79% durchgeführt. Dieses Vorgehen der vergangenen Tage führte am 26.12.2014 zu einem neuen Allzeithoch (122,58). In der zurückliegenden Korrektur wurde der maximale Verlust von -6,2% nicht unterschritten, die 250 Tage Volatilität des wikifolios erhöhte sich nur unwesentlich auf 8,5% (Volatilität seit Auflage: 8,1%) – das wikifolio ging damit sehr erfolgreich durch die Korrektur.

Esrtmalig seit über einem halben Jahr erfüllt nun wieder ein TecDAX-Wert die Depotkriterien: Quiagen wurde ins wikifolio aufgenommen.

Depotstatus (3 Aktien per Index; in Klammern die Bilanz eines Verkaufs):

DAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar        
unbesetzt (neu)  Henkel (+9,5%)  Verkauf am 07.11.2014
Dt Börse  Dt Börse (-1,0%)  Verkauf am 27.10.2014 ; Rück-Kauf am 26.11.2014
Allianz (neu)  Beiersdorf (+10,2%)  Verkauf am 07.11.2014 ; Kauf am 27.11.2014
MDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür          Kommentar         
unbesetzt (neu)  Dt Euroshop (+3,8%)  Verkauf am 26.11.2014
Dt Annington (neu)  Symrise (+8,6%)  Verkauf am 27.10.2014; Kauf am 10.11.2014
TAG Immobilien (neu)  Hugo Boss (+3,0%)  Verkauf am 27.10.2014; Kauf am 28.10.2014
TecDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür           Kommentar           
Quiagen (neu)  vorher unbesetzt
unbesetzt
unbesetzt

Zur Zeit 15% des Depots, die für den TecDAX vorgesehen sind, nicht komplett investiert, weil nur eine Aktie aus dem TecDAX die Depotkriterien erfüllt. Es wird dieser Anteil in kurz laufende €-Staatsanleihen geparkt, da ein weiterer TexDAX-Wert so schnell nicht aufgenommen wird (250 Tage Volatilität deutlich über den Wert 20).

EuroStoxx
Aktie                  Verkauft wurde hierfür           Kommentar        
LVMH
L’Oreal (neu)  L’Oreal (+5,5%)  Verkauf am 21.10.2014; Rück-Kauf am 27.11.2014
Vivendi
DOW
Aktie                  Verkauft wurde   Kommentar
McDonalds (neu)  vorher unbesetzt
P&G (neu)  vorher unbesetzt
Traverlers Company (neu)  vorher unbesetzt
Nasdaq
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar           
unbesetzt  voraussichtlich wird Paychex gekauft
Kraft Foods (neu)  Henry Schein (+0,4%)  Verkauf am 27.10.2014; Kauf am 26.11.2014
Fiserv (neu)  Stericycle (+16,2%)  Verkauf am 27.10.2014; Kauf am 26.11.2014

 

Aktienquote: 79% (+12%, zwischenzeitlich -51%) ;
11% (-3%) des Depots sind in kurzlaufende €-Staatsanleihen geparkt, da der TecDAX in naher Zukunft wohl keine weiteren Aktien abstellen wird (alle restlichen Aktien aus dem TecDAX haben eine 250 Tage Volatilität von > 20%).
10% (-9%) des Depots werden in Cash gehalten.

Top Select Low Volatility Germany/US: Depot-Aktionen vom 25.09.2014 – 21.10.2014

Das „Top Select Low Volatility Germany/US“ wikifolio hat sich relativ stabil in der bis jetzt zurückliegenden Korrektur gezeigt. Allgemein ist eine stark steigende kurzfristige Volatilität zu beobachten, wodurch es zu einer Vielzahl von zeitnahen Verkäufen kam (30 Tage Vola > 200 Tage Vola). Mit der Neubesetzung von Depotpositionen wurde behutsam vorgegangen, so dass zwischenzeitlich die Aktienquote auf unter 50% sank. Dieses erklärt das  relativ gute Abschneiden des „Top Select Low Volatility Germany/US“ wikifolio  in der momentanen Korrektur (ca -5% seit Allzeithoch im Vergleich zu ca -17% im DAX).

Es wurden einige Depotanpassungen im  „Top Select Low Volatility Germany/US“ wikifolio seit dem 25.09.2014 implementiert. Hervorzuheben ist der Verkauf von ADP: der Aktienkurs ist aufgrund einer Abspaltung eines Unternehmensteiles um 10% zurückgegangen (die Abspaltung wurde in Form einer Bargutschrift im wikifolio berücksichtigt). Dieser Kursrückgang erhöhte natürlich die Volitalität von ADP erheblich, ohne die Abspaltung wäre ADP wohl im Depot verblieben.

Die Aktienquote von „Top Select Low Volatility“ beträgt zur Zeit ca 67% (-17%).

Depotstatus (3 Aktien per Index; in Klammern die Bilanz eines Verkaufs):

DAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar        
Henkel (neu)  Siemens (-16,6%), Münchener Rück (-0,5%)  Münchener Rück hat Siemens ersetzt, danach wurde Münchener Rück durch Henkel ersetzt
Dt Börse
Beiersdorf (neu)  Allianz (-0,7%), Linde (-5,5%)  Linde hat Allianz ersetzt, danach wurde Linde durch Beiersdorf ersetzt
MDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür          Kommentar         
Dt Euroshop (neu)  LEG Immo (-2,4%)
Symrise
Hugo Boss (neu)  Hannover Rück (-4,4%)
TecDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür           Kommentar           
unbesetzt
unbesetzt
unbesetzt

Zur Zeit 15% des Depots, die für den TecDAX vorgesehen sind, nicht investiert, weil keine Aktie aus dem TecDAX die Depotkriterien erfüllt. Es wird dieser Anteil in kurz laufende €-Staatsanleihen investiert, in der Hoffnung, so zumindest einen Teil der Zertifikategebühren zu verdienen. Bisherige Bilanz des „Geld parkens“: +1,0% (zu den Haupt-Börsenzeiten), die Hoffnung erfüllte sich somit bisher teilweise.

EuroStoxx
Aktie                  Verkauft wurde hierfür           Kommentar        
LVMH (neu)  Inbev (+3,1%)
L’Oreal (neu)  Sanofi (+8,8%)
Vivendi (neu)  Unilever (-9,6%)
DOW
Aktie                  Verkauft wurde   Kommentar
unbesetzt (neu)  3M (+0,8%)   ersetzt voraussichtlich durch Pfizer
unbesetzt (neu)  McDonalds (+3,3%)   ersetzt voraussichtlich durch P&G
unbesetzt (neu)  IBM (wird abgebaut, -12,5%)  schlechte Quartalszahlen von IBM liess 30 Tage Vola in die Höhe schnellen
Nasdaq
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar           
unbesetzt (neu)  ADP (+4,6% incl 14% Spin Off Anteil)  ersetzt voraussichtlich durch Express Scripts
Henry Schein
Stericycle

 

Aktienquote: 67% (-17%) ;
14% des Depots sind in kurzlaufende €-Staatsanleihen geparkt, da der TecDAX in naher Zukunft wohl keine Aktien abstellen wird (alle Aktien aus dem TecDAX haben eine 250 Tage Volatilität von > 20%).
19% (+17%) des Depots werden in Cash gehalten.

Top Select Low Volatility Germany/US: Depot-Aktionen vom 11.09.2014 – 24.09.2014

Es wurden wieder Depotanpassungen im  „Top Select Low Volatility Germany/US“ wikifolio implementiert:

Am 22.08.2014 wurde Sigma Aldrich mit +57,4% (!) verkauft. Aufgrund des Übernahmeangebots von Merck stieg die Aktie am 22.09.2014 stark an, aber auch vorher hat sich Sigma Aldrich sehr gut und stetig entwickelt. Das Übernahmeangebot lies die Volatilität von Sigma Aldrich stark ansteigen. Henry Schein, die schon einige Male im „Top Select Low Volatility Germany/US“ wikifolio vertreten waren, wurde am 24.09.2014 für Sigma Aldrich gekauft.

Am 18.09.2014 wurde die DuPont Aktie verkauft, weil die kurzfristige Volatilität die langfristige Volatilität überstieg. DuPont wurde ersetzt durch IBM.

Am 17.09.2014 wurde die Rhön Klinikum Aktie verkauft, weil die kurzfristige Volatilität die langfristige Volatilität überstieg. Rhön Klinikum wurde durch Hannover Rück ersetzt.

Am 11.09.2014 wurde die L’OrealAktie verkauft, weil die kurzfristige Volatilität die langfristige Volatilität überstieg. L’Oreal wurde durch Unilever ersetzt.

Die Aktienquote von „Top Select Low Volatility“ beträgt zur Zeit ca 84% (-2%).

Depotstatus (3 Aktien per Index; in Klammern die Bilanz eines Verkaufs):

DAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar        
Siemens
Dt Börse
Allianz
MDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür          Kommentar         
LEG Immo
Symrise
Hannover Rück (neu)  Rhön Klinikum (+2,1%)
TecDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür           Kommentar           
unbesetzt
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unbesetzt

Zur Zeit 15% des Depots, die für den TecDAX vorgesehen sind, nicht investiert, weil keine Aktie aus dem TecDAX die Depotkriterien erfüllt. Es wird dieser Anteil in kurz laufende €-Staatsanleihen investiert, in der Hoffnung, so zumindest einen Teil der Zertifikategebühren zu verdienen. Bisherige Bilanz des „Geld parkens“: +1,0% (zu den Haupt-Börsenzeiten), die Hoffnung erfüllte sich somit bisher teilweise.

EuroStoxx
Aktie                  Verkauft wurde hierfür           Kommentar        
Inbev
Sanofi
Unilever (neu)  L’Oreal (-1,0%)
DOW
Aktie                  Verkauft wurde   Kommentar
3M
McDonalds
IBM (neu)  DuPont (+9,6%)
Nasdaq
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar           
ADP
Henry Schein (neu)  Sigma Aldrich (+57,4%)
Stericycle

 

Aktienquote: 84% (-2%) ;
14% des Depots sind in kurzlaufende €-Staatsanleihen geparkt, da der TecDAX in naher Zukunft wohl keine Aktien abstellen wird (alle Aktien aus dem TecDAX haben eine 250 Tage Volatilität von > 20%).
3% (+3%) des Depots werden in Cash gehalten.