Top Select Low Volatility Germany/US: Depot-Aktionen vom 22.10.2014 – 27.11.2014

Seit dem 22.10.2014 wurden einige Depotanpassungen im  „Top Select Low Volatility Germany/US“ wikifolio  implementiert. Die zurückliegende Korrektur bis Mitte Oktober 2014 sorgte dafür, dass immer weniger Aktien die Depotkriterien erfüllten. Bis Mitte November 2014 war das wikifolio nur mit ca 35% in Aktien investiert. Da nun die Verluste in den Aktien bis Mitte Oktober 2014 aus deren 30-Tage-Volatilität wegfallen, erholten sich die kurzfristigen Volatilitätswerte fast aller Aktien schlagartig. In den letzten Tagen wurde somit eine Erhöhung der Aktienquote auf nun ca 79% durchgeführt. Dieses Vorgehen der vergangenen Tage führte am 26.12.2014 zu einem neuen Allzeithoch (122,58). In der zurückliegenden Korrektur wurde der maximale Verlust von -6,2% nicht unterschritten, die 250 Tage Volatilität des wikifolios erhöhte sich nur unwesentlich auf 8,5% (Volatilität seit Auflage: 8,1%) – das wikifolio ging damit sehr erfolgreich durch die Korrektur.

Esrtmalig seit über einem halben Jahr erfüllt nun wieder ein TecDAX-Wert die Depotkriterien: Quiagen wurde ins wikifolio aufgenommen.

Depotstatus (3 Aktien per Index; in Klammern die Bilanz eines Verkaufs):

DAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar        
unbesetzt (neu)  Henkel (+9,5%)  Verkauf am 07.11.2014
Dt Börse  Dt Börse (-1,0%)  Verkauf am 27.10.2014 ; Rück-Kauf am 26.11.2014
Allianz (neu)  Beiersdorf (+10,2%)  Verkauf am 07.11.2014 ; Kauf am 27.11.2014
MDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür          Kommentar         
unbesetzt (neu)  Dt Euroshop (+3,8%)  Verkauf am 26.11.2014
Dt Annington (neu)  Symrise (+8,6%)  Verkauf am 27.10.2014; Kauf am 10.11.2014
TAG Immobilien (neu)  Hugo Boss (+3,0%)  Verkauf am 27.10.2014; Kauf am 28.10.2014
TecDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür           Kommentar           
Quiagen (neu)  vorher unbesetzt
unbesetzt
unbesetzt

Zur Zeit 15% des Depots, die für den TecDAX vorgesehen sind, nicht komplett investiert, weil nur eine Aktie aus dem TecDAX die Depotkriterien erfüllt. Es wird dieser Anteil in kurz laufende €-Staatsanleihen geparkt, da ein weiterer TexDAX-Wert so schnell nicht aufgenommen wird (250 Tage Volatilität deutlich über den Wert 20).

EuroStoxx
Aktie                  Verkauft wurde hierfür           Kommentar        
LVMH
L’Oreal (neu)  L’Oreal (+5,5%)  Verkauf am 21.10.2014; Rück-Kauf am 27.11.2014
Vivendi
DOW
Aktie                  Verkauft wurde   Kommentar
McDonalds (neu)  vorher unbesetzt
P&G (neu)  vorher unbesetzt
Traverlers Company (neu)  vorher unbesetzt
Nasdaq
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar           
unbesetzt  voraussichtlich wird Paychex gekauft
Kraft Foods (neu)  Henry Schein (+0,4%)  Verkauf am 27.10.2014; Kauf am 26.11.2014
Fiserv (neu)  Stericycle (+16,2%)  Verkauf am 27.10.2014; Kauf am 26.11.2014

 

Aktienquote: 79% (+12%, zwischenzeitlich -51%) ;
11% (-3%) des Depots sind in kurzlaufende €-Staatsanleihen geparkt, da der TecDAX in naher Zukunft wohl keine weiteren Aktien abstellen wird (alle restlichen Aktien aus dem TecDAX haben eine 250 Tage Volatilität von > 20%).
10% (-9%) des Depots werden in Cash gehalten.
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