Top Select Low Volatility Germany/US: Depot-Aktion vom vom 05.03.2014

Depotaktionen im  „Top Select Low Volatility Germany/US“ wikifolio vom 05.03.2014

Die politischen Unsicherheiten bezüglich der Ukraine und Quartalszahlen haben die Volatilität einiger Aktien im wikifolio steigen lassen.  Es kam zu einem Austausch von 5 Aktien. Im DAX erfüllen nun ausser den 3 Aktien im Depot keine weiteren Aktien mehr die Depotbedingungen (250 Tage Volatilität < 20% ; 30 Tage Volatilität < 250 Tage Volatilität). Im EuroStoxx erfüllen nur noch 2 Aktien die Depotbedingungen. Die Aktienquote erniedrigt sich somit auf 78 %. Die Schwelle von 20% in der 250 Tage-Volatilität ist bewusst als Exit Kriterium definiert worden. Die nächsten Wochen/Monate werden zeigen, ob die weiter steigende Reduktion der Aktienquote die richtige Antwort auf die starken Zuwächse in den Märkten der vergangenen Monate ist.

Depotstatus (3 Aktien per Index; in Klammern die Bilanz eines Verkaufs):

DAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar        
Munich Re (neu)  Linde (+0,6%)  30 Tage Vola von Linde grösser als 250 Tage Vola; ersetzt durch Munich Re
SAP  Fresenius (+0,6%)  30 Tage Vola von Fresenius grösser als 250 Tage Vola; ersetzt durch SAP, die aus dem Eurostoxx übernommen wurde
Beiersdorf    
MDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür          Kommentar         
Dt Euroshop    
Fraport    
Hugo Boss (neu)  Fielmann (+16,2%)  30 Tage Vola von Fielmann grösser als 250 Tage Vola; ersetzt durch Hugo Boss
TecDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür           Kommentar           
unbesetzt    
unbesetzt    
unbesetzt    

Da zur Zeit 15% des Depots, die für den TecDAX vorgesehen sind, nicht investiert sind, weil keine Aktie aus dem TecDAX die Depotkriterien erfüllt, wird dieser Anteil in kurz laufende €-Staatsanleihen investiert, in der Hoffnung, so zumindest einen Teil der Zertifikategebühren zu verdienen.

EuroStoxx
Aktie                  Verkauft wurde hierfür           Kommentar        
Eni (neu)  Air Liquide (-0,7%)  30 Tage Vola von Air Liquide grösser als 250 Tage Vola; ersetzt durch Eni
Iberdrola (neu)  Total (+14,9%)  30 Tage Vola von Total grösser als 250 Tage Vola; ersetzt durch Iberdrola
unbesetzt  SAP  Transferriert zu den DAX Aktien
DOW
Aktie                  Verkauft wurde   Kommentar
Coca Cola    
Travelers Company    
Mc Donalds    
Nasdaq
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar           
Stericycle    
Express Scripts    unter Beobachtung
Linear Technologies    

 

Aktienquote: 78% (-7%) ;
15% des Depots sind in kurzlaufende €-Staatsanleihen geparkt, da der TecDAX in naher Zukunft wohl keine Aktien abstellen wird (alle Aktien aus dem TecDAX haben eine 250 Tage Volatilität von > 20%).
7% des Depots werden in Cash gehalten.
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