„Top Select“ wikifolios: Monats-Update zum 31.12.2013

Monats-Update zum 31.12.2013 (alle Angaben ohne Gewähr)

Highlights:

  • „Top Select Germany“ weiterhin steter Gast unter den investierbaren wikifolios mit dem besten Sharpe Ratio
  • „Top Select Germany by Analysts“ zeigt weiterhin gute Performance bei geringer Volatilität
  • Alle „Top Select“ wikifolios mit Einzelaktieninvestments besitzen weiterhin die wikifolio Auszeichnung „kontinuierliches Wachstum“
  • „Top Select Germany“, „Top Select Low Volatility“ und „Top Select Germany by Analysts“ existieren seit einem Jahr – das Reporting zu diesen 3 wikifolios wird nun um diverse 1-Jahres KPIs erweitert
  • Eine Jahresbilanz für diese wikifolios wird in den nächsten Tagen erstellt

a) die Performance der investierbaren „Top Select“ wikifolios

1

Nach einer kleinen Korrektur Anfang Dezember 2013 haben beide investierbaren „Top Select“ wikifolios wieder zugelegt. Der DAX konnte innerhalb des letzten Monats ca 1,8% zulegen, „Top Select Germany“ gewann 1%, „Top Select Low Volatility“ musste trotz Zuwächsen Ende des Monats noch 0,6% abgeben.

Im Vergleich zum Vormonat haben sich Performance und Volatilität wie folgt entwickelt:

3

Die Datenpunkte zeigen die Performance und die Volatilität der wikifolios seit Auflage an. So betrug die Performance des Top Select Germany wikifolios zB ca 22% bei einer Volatilität von ca 11% (DAX: +22% bei einer Volatilität von 14,5%). Das wikifolio hält mit der Performance des DAX mit, obwohl es phasenweise nur reduziert in Aktien investiert war, und das bei einer geringeren Volatilität. „Top Select Low Volatility“ hält immer noch, was der Name verspricht, allerdings hinkt es mit der Performance hinterher.

Relativ gesehen ergibt sich folgendes Bild bezüglich der monatlichen Änderung:

2

Hier die KPIs der investierbaren „Top Select“ wikifolios im Vergleich zum DAX, nun erweitert um die entsprechenden 1-Jahres-KPIs:

4

Der DAX lieferte langfristig nur sehr knapp die beste Performance, das aber bei höchster Volatilität – das Sharpe Ratio ist das schlechteste. „Top Select Germany“ liefert mittel- und langfristig eine entsprechende Performance, das aber bei niedrigerer Volatilität. Das Sharpe Ratio ist das beste. Die Performance des „Top Select Low Volatility“ ist nicht die beste, aber es ist weit weniger volatil. Daher landet es mittel- bis langfristig beim Sharpe Ratio im Mittelfeld.

„Top Select Germany“ war im Dezember 2013 zu gut 100% in Aktien investiert. Folgende Depotaktionen wurden im „Top Select Germany“ wikifolio im Dezember 2013 durchgeführt:

Review vom 08.12.2013

Review vom 22.12.2013

„Top Select Low Volatility“ war im Dezember zu 92% in Aktien investiert (aus dem TecDAX erfüllen auch weiterhin keine Aktien die Depotkriterien).  Folgende Depotaktionen wurden im „Top Select Low Volatility“ wikifolio durchgeführt:

3.12.2013

20.12.2013

b) die Performance der (noch) nicht investierbaren wikifolios seit Auflage

Die Performance der „Top Select Germany by Analysts“, „Top Select Fundamental“ und „Top Select Phasen“ wikifolios stellt sich wie folgt dar:

5

„Top Select Germany by Analysts“ glänzte im vergangenen Monat. Beste Performance, geringste Korrektur, Abbau der Volatilität – und das bei einer Cashquote von immerhin 40% gegen Ende des Monats. Schade, dass es so lange dauert bis dieses wikifolio endlich investierbar wird. Das beste „Top Select“ wikifolio zur Zeit…

„Top Select Phasen“ hat den eigenen Test Status verlassen und verfolgt nun wieder die dokumentierte Strategie. Zur Zeit ist es ein 100%iges MDAX Investment.

„Top Select Germany Fundamental“ bewegt sich im Rahmen der Erwartungen.

Die Aktienquote des „Top Select Germany by Analysts“ wikifolios liegt zur Zeit bei 60% (es erfüllen nur 3 DAX und 4 MDAX Werte die Depotkriterien von maximal 6 je Index). Für „Top Select Germany by Analysts“ wurden folgende Änderungen bei den Reviews im zurückliegenden Monat implementiert:

Review vom 08.12.2013

Review vom 22.12.2013

Die Aktienquote des „Top Select Germany Fundamental“ wikifolios liegt zur Zeit bei 100%. Für „Top Select Germany Fundamental“ wurden folgende Änderungen bei den Reviews im vergangenen Monat implementiert:

Review vom 08.12.2013

Review vom 22.12.2013

Die KPIs der publizierten „Top Select“ wikifolios, für „Top Select Germany by Analysts“ nun erweitert um die 1-Jahres-KPIs:

6

Und hier noch die Änderungen seit dem letzten Monatsupdate, die vorallem die gute Entwicklung des „Top Select Germany by Analysts“ zeigt:

7

Die relative Entwicklung innerhalb eines Monats zeigt dies noch deutlicher:

8

Bleibt zu wünschen, dass das „Top Select Germany by Analysts“ wikifolio bald investierbar sein wird…

c) die Performance der (noch) nicht investierbaren, sehr defensiven „Top Select“ wikifolios seit Auflage

Ende August wurde ein neues „Top Select“ wikifolio ins Rennen geschickt, das Top Select Fonds Balanced. Nach der letzten Strategie-Anpassungen am 19.09.2013 (weniger Gold, inflationsindizierte Anleihen wurden aufgenommen), entwickelt sich das Depot nicht zufriedenstellend. Trotz verringerter Gold-Quote hat der sinkende Goldpreis einen negativen Einfluss auf die Performance. Auch machte sich ein stärkerer € und die Korrektur in den Aktienmärkten im Dezember bemerkbar, von denen auch die Mischfonds nicht verschont geblieben worden sind. Weiterhin machten die Absicherungsgeschäfte gemäss Regeln eher Verluste.

Die KPIs dieses wikifolios:

Volatilität seit 19.09.2013:        3,6% (Ziel: <3%)

Sharpe Ratio seit 19.09.2013:  0,4     (Ziel: > 1)

Performance seit 19.09.2013:  +1,1% (4,3%pa ; Ziel: > +5%pa)

Die Aktienquote dieses wikifolios lässt sich zur Zeit auf ca. 35% abschätzen.

Neues wikifolio: Top Select High Discount !!

„Top Select High Discount“ investiert in Discountzertifikaten mit sehr hohem Discount.

Seit dem 25.10.2013 gibt es das „Top Select High Discount“ wikifolio. Für dieses wikifolio konnte im Dezember nur schwer bzw gar nicht gehandelt werden, da es Schwierigkeiten in der wikifolio Plattform bezüglich Discountzertifikaten gab.  Die Kurse des wikifolios ab Mitte Dezember sind manuell berechnet.

Hier die Entwicklung dieser wikifolios (als Vergleichs-Index wurde ein Mix aus 25% DAX und 75% REX gewählt):

9

Und die KPIs:

10

Und die Änderungen seit dem letzten Monatsupdate:

1

Die Aussagekraft der KPIs wird sich in den nächsten Wochen mit zunehmender Historie erhöhen und zu einer besseren Einschätzung der Strategien führen.

Advertisements
Hinterlasse einen Kommentar

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: