EuroStoxx Deep Discount und Volatilität: initialer Statusbericht

Am 01.03.2013 wurde ein Musterdepot implementiert, welches in ein EuroStoxx Deep Discount Zertifikat investiert und dabei zur ABsicherung zu gegebenen Zeiten auf ein EuroStoxx Volatilitäts ETF zurückgreift.

Die Strategie ist hier näher beschrieben.

Diese Absicherung wurde bisher 2 mal in Anspruch genommen. Dabei wurden 5 % in den EuroStoxx Volatilitäts ETF investiert. Erkenntnisse: Die Absicherung hat zwar Verluste im Discount Zertifikat abgemildert, aber es wäre eine höhere Absicherung wünschenswert. Daher wurde das Ausmass der Absicherung auf 15% des Depotvolumens erhöht.

Hier die momentane Zusammenstellung des Depots:

      Bez Kaufdatum Summe +/- Ges. Kurs Börse
Stück
Kaufkurs Kaufsumme % Ges. % Heute % Zeit
DIZ | EUR
51,72
Euro Stoxx 50
GS24Y1
01.03.13
19,23
1.040,61
994,52
+46,08
+4,63%
-1,55
-0,16%
20,12
-0,15%
GMS
13:41
A
 
Summe in €: 1.040,61 +46,08 -1,55 Berechnung: Kurs  Bid  Ask
994,52 +4,63% -0,15%
Barbestand (Konto): +5,21
Gesamtsumme in €: 1.045,81

Dass die Absicherung nur unzureichend war, zeigt folgende Auswertung:

2

Dieser Chart zeigt die Performance des Depots im Vergleich zum EuroStoxx Discount Zertifikates, welches sich in diesem Depot befindet.

Zwischen Mitte Mai und Mitte Juni war die Absicherung aktiv. Die Verluste im EuroStoxx konnten um ca 1% vermindert werden, absolut betrugen sie jedoch immer noch 3 %.

Daher wird das Ausmass der Absicherung auf 15 % Depotanteil des Volatilitäts ETF angepasst.

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