DIX: Initialer Statusbericht

Am 16.03.2012 wurde ein Musterdepot eingerichtet, das eine durch ein Reverse Bonus Zertifikat abgesichertes DAX Deep Discount Zertifikate Strategie implementiert.

Es wurde angefangen mit einem 1000 € Musterdepot.

Es ist aussagekräftig, da es seit Depotstart ohne Unterbrechungen verfolgt wurde.

Hier die momentane Depotzusammensetzung:

      Bez Kaufdatum Summe +/- Ges. Kurs Börse
Stück
Kaufkurs Kaufsumme % Ges. % Heute % Zeit
BOZ | EUR
1,99
DAX ® BonusRe
BP72N2
23.05.13
89,85
181,17
178,80
+2,37
+1,32%
+0,06
+0,03%
91,04
+0,03%
BNP
13:12
A
DIZ | EUR
14,33
DAX ® Discoun
BP560P
23.05.13
63,27
912,96
906,66
+6,31
+0,70%
-0,57
-0,06%
63,71
-0,06%
BNP
13:10
A
 
Summe in €: 1.094,13 +8,67 -0,51 Berechnung: Kurs  Bid  Ask
1.085,46 +0,80% -0,05%
Barbestand (Konto): +0,67
Gesamtsumme in €: 1.094,80

Hier der Performanceverlauf seit dem 01.11.2012:

1

Die grüne Linie in diesem Chart ist eine konstante 8,5% pa Performance. Die grüne Linie ist eine um 1,5% abgesenkte 8,5% pa Performance Linie, die das Stopp Loss Signal liefert.

Seit dem 01.11.2012 lieferte das System 2 Stopp Loss Signale:

Im Mai aufgrund stark steigender Märkte. Hier wurde das Reverse Bonus Zertifikat bei stetig steigendem DAX mit immer grösserer Dynamik in den negativen Bereich gedrückt. Die Dynamik wurde so gross, dass das Discount Zertifikat dieses nicht mehr mit entsprechenden Gewinnen kompensieren konnte. Das Depot verlor 1,5%, der Stopp Loss wurde implementiert und das Depot wurde mit neuen Zertifikaten aufgesetzt.

Unglücklicher Weise war das zu einem Zeitpunkt, an dem der Dax seinen Höchststand erreichte. Danach korregierte der DAX um mehr als 10%.

Die neue Zertifikate Kombination verlor wieder 1,5%, es hätte ein weiterer Stopp Loss ausgelöst werden müssen. Da aber in diesen Tagen keine signifikaten, weiteren Korrekturen im DAX auftraten, wurde auf den Stopp-Loss verzichtet.

Seit Juni bewegt sich das Depot nun in seinem gewöhnlichen Operationsbereich von 1,5% um eine 8,5% pa Performancelinie.

Seit Auflage legte das Depot um ca 10% zu, welches zu einer ca 7% pa Performance führt.

Interessant dürfte dabei sein, mit welcher Volatilität dieses Ergebniss erzielt wurde und welches Sharp Ratio sich dementsprechend daraus ableitet. Diese KPIs werden in einem der nächsten Statusberichte mit aufgenommen.

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