Monatsupdate 17.08.2013

Stand: 17.08.2013

1. Zusammenfassung aller Top Select wikifolios (Beginn: 01.04.2013)

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Dier gelbe Bereich zeigt ein Performance/Volatilitäts-Verhältniss an, welches zwischen Festgeld (ca 2% pa Performance bei 0 Volatilität) und DAX (8% in acht Monaten bei 16% Volatilität) verläuft. wikifolios über diesem gelben Bereich deuten ein optimaleres Investment an (höhere Performance bei entsprechender Volatilität).

Das Top Select by Analysts Germany/US wikifolio ist seit Auflage zur Zeit das erfolgreichste wikifolio.  Aber auch das Top Select Low Volatility und das Top Select Germany wikifolio schneiden besser als der DAX ab.

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Die monatliche Veränderung zeigt, dass das Top Select by Analysts Germany/US wikifolio seine bereits sehr guten KPIs nochmals verbessert hat.

Das Top Select Low Volatility wikifolio hingegen büsste im letzten Monat etwas von der bisher guten Performance ein.

1. Performance der „Top Select“ wikifolios

a) die Performance der investierbaren wikifolios seit Auflage (04.01.2012)

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Das Top Select Germany wikifolio hatte gute vergangene 4 Wochen.  Eine Outperformance des DAX bei konstant niedriger Volatilität kann festgestellt werden.

Das Top Select Low Volatility wikifolio stellt nicht ganz zufrieden. Mitte Juli betrug die Aktienquote ca 50%, es waren  vornehmlich US Aktien im Depot. Steigender € und ein nicht optimal laufender US Aktienmarkt haben die Performance gedrückt.

b) die Performance der (noch) nicht investierbaren wikifolios seit Auflage

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Das Top Select by Analysts wikifolio ist zur Zeit das erfolgreichste „Top Select“ wikifolio.  Kurz- und mittelfristig liegt es bei nahezu allen KPIs vorne.

Das Top Select Fundamental wikifolio musste einige Rückschläge einstecken (ua. schlechte Quartalszahlen von Rational und Stratec Biomed.  Es hält sich aber noch recht wacker.

Das Top Select Phasen und Opportunities wikifolio ist in so fern interessant, als dass es sich innerhalb eines Monats von einem abgesicherten Depot mit 50% Aktienquote zu einem voll in den DAX investierten Depot gewandelt hat.

2. Performance der Deep Discount Zertifikate Strategien

a) abgesichertes Deep Discount Zertifikate Portfolio und reines Deep Discount Zertifikate Portfolio

Performance seit dem 15.03.2012 im Vergleich zum DAX und dem Discount Zertifikate Index „Scoach Discount“:

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Das abgesicherte Deep Discount Portfolio (bestehend aud DAX Discount Zertifikat und DAX Reverse Bonus Zertifikat) performiert erwatungsgemäss und erreicht die Performance des entsprechenden Vergleich-Index (Scoach Discount Zertifikate Index).

Das Deep Discount Zertifikate Portfolio musste einen für Deep Discount Zertifikate herben Rückschlag einstecken. Teil des Depots ist ein K+S Discount Zertifikat… Da es noch eine lange Laufzeit besitzt (Mitte 2015), wurde hier auf einen Stopp Loss verzichtet und ein Aussitzen bevorzugt (der CAP liegt bei 29 €, Einstandspreis lag bei ca 25€).

b) Deep Discount Zertifikate Portfolio abgesichert durch Volatilität

Eine Strategie in der Versuchsphase – hier die Performance der letzten vier Monate (vs. EuroStoxx)

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Erkenntnisse: Sobald die 20 Tage Volatilität des EuroStoxx steigt, wird 15% in einen Vola ETF investiert, bis dahin wird sich die Performance aus dem EuroStoxx Deep Discount Zertifikates ergeben…

Diese Strategie scheint erfolgreicher als die abgesicherte Deep Discount Strategie zu sein (siehe a).

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